Cambridge Quantum開(kāi)發(fā)算法 加速金融概率分布的量子運算

CAMBRIDGE Quantum Computing(CQC)今日宣布發(fā)現一種新算法，可加速量子蒙特卡洛整合，以縮短量子運算優(yōu)越性的時(shí)間，并確認量子運算對金融行業(yè)的重要性。

蒙特卡洛整合(Monte Carlo integration)是一種透過(guò)平均樣本估計概率分布的過(guò)程，主要用于財務(wù)風(fēng)險分析、藥品開(kāi)發(fā)、供應鏈物流及其他業(yè)務(wù)及科學(xué)應用，但通常需要許多小時(shí)的持續運算才可完成。這是作為現代世界基礎的運算機器中至關(guān)重要的方面。

CQC資深研究科學(xué)家Steven Herbert在論文預印本中發(fā)表的詳細算法解決了這個(gè)問(wèn)題，該論文介紹了如何消除歷史挑戰，并完全獲得二次量子運算優(yōu)越性。

Herbert表示：「這種新算法是一項歷史性進(jìn)步，可擴展量子蒙特卡洛整合，并可在NISQ時(shí)代及未來(lái)進(jìn)行應用。憑借該算法，我們現在能夠將之前理論上的量子速度提升變?yōu)楝F實(shí)。 現有的量子蒙特卡洛整合(QMCI)算法必須在有大量開(kāi)銷(xiāo)的支持下才可實(shí)現這一目標，因此導致現有方法不可用?！?/p>

Cambridge Quantum Computing行政總裁Ilyas Khan表示：「這對CQC的科學(xué)家來(lái)說(shuō)是一項令人印象深刻的突破，對金融行業(yè)和許多其他行業(yè)都具有巨大價(jià)值，并能持續帶來(lái)創(chuàng )新，助力我們實(shí)現在量子運算領(lǐng)域的全球領(lǐng)先地位?！?br/>