數據分析在互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險管控的應用

　　　　1. “失控”體系下的互聯(lián)網(wǎng)金融

　　互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，給我們的生活帶來(lái)了諸多便利，也改變了我們的傳統生活模式。如同凱文·凱利在《失控》一書(shū)中所描述的，網(wǎng)絡(luò )的出現，宣告著(zhù)烏合之眾登上歷史大舞臺，原來(lái)只能“一將功成萬(wàn)骨枯”的炮灰生命其歷程或將從此改變。網(wǎng)絡(luò )的出現極大改變了社會(huì )之間的關(guān)系，在這樣一個(gè)類(lèi)似于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )架構的社會(huì )中，無(wú)數“神經(jīng)元”通過(guò)傳遞匯聚信號形成較為統一的“命令”而控制“軀體”的“運動(dòng)”，它們通過(guò)不斷發(fā)散又不斷匯聚信息的機制，成就了無(wú)數個(gè)體思維的綜合而成的群體智慧進(jìn)而造就統一的群體活動(dòng)。

　　網(wǎng)絡(luò )已經(jīng)深入到我們生活的方方面面，金融業(yè)也深受其影響。在互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下，金融參與者深諳互聯(lián)網(wǎng)“開(kāi)放、平等、協(xié)作、分享”的精髓，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等工具構造出第三方支付、在線(xiàn)理財產(chǎn)品的銷(xiāo)售、信用評價(jià)審核、金融中介、金融電子商務(wù)等模式的互聯(lián)網(wǎng)金融模式?；诨ヂ?lián)網(wǎng)的分享，公開(kāi)、透明等等的理念讓資金能夠在各個(gè)主體之間更加直接、自由的流轉，金融中介的作用會(huì )不斷的弱化，使得金融機構日益淪落為從屬的服務(wù)性中介的地位,而不再擁有金融資源調配的核心主導定位，毫無(wú)疑問(wèn)，當前的金融業(yè)已經(jīng)是處在“失控”體系下互聯(lián)網(wǎng)金融體系。

　　2. “失控”體系下的風(fēng)險

　　在互聯(lián)網(wǎng)金融模式下，由于搜索引擎、大數據、社交網(wǎng)絡(luò )和云計算等技術(shù)的大量運用，市場(chǎng)信息不對稱(chēng)程度非常低，交易雙方在資金期限匹配、風(fēng)險分擔的成本非常低，銀行、券商和交易所等中介都不起作用;貸款、股票、債券等的發(fā)行和交易以及券款支付直接在網(wǎng)上進(jìn)行，這個(gè)市場(chǎng)充分有效，接近一般均衡定理描述的無(wú)金融中介狀態(tài)。在這種金融模式下，支付便捷，搜索引擎和社交網(wǎng)絡(luò )降低信息處理成本，資金供需雙方直接交易，可達到與資本市場(chǎng)直接融資和銀行間接融資一樣的資源配置效率，并在促進(jìn)經(jīng)濟增長(cháng)同時(shí)，大幅減少交易成本。

　　然而，“失控”體系也存在著(zhù)巨大的風(fēng)險。其一，人們在個(gè)體信息混亂繁雜下，難以找到和分清有用信息，而頻繁運作導致的失誤、突變也讓這一體系會(huì )形成低效率;其二，交易成本的降低也讓表面很大的運動(dòng)“金玉其外，敗絮其中”，難以形成真正有效的觸動(dòng)。就我國互聯(lián)網(wǎng)金融來(lái)看，由于互聯(lián)網(wǎng)金融出現的時(shí)間短，發(fā)展快，目前還沒(méi)有形成完善的監控機制和信用體系，存在著(zhù)諸多的風(fēng)險。

　　第一，信用風(fēng)險大。目前我國信用體系尚不完善，互聯(lián)網(wǎng)金融的相關(guān)法律還有待配套，互聯(lián)網(wǎng)金融違約成本較低，容易誘發(fā)惡意騙貸、卷款跑路等風(fēng)險問(wèn)題。特別是P2P網(wǎng)貸平臺由于準入門(mén)檻低和缺乏監管，成為不法分子從事非法集資和詐騙等犯罪活動(dòng)的溫床。

　　第二，網(wǎng)絡(luò )安全風(fēng)險大。我國互聯(lián)網(wǎng)安全問(wèn)題突出，網(wǎng)絡(luò )金融犯罪問(wèn)題不容忽視。一旦遭遇黑客攻擊，互聯(lián)網(wǎng)金融的正常運作會(huì )受到影響，危及消費者的資金安全和個(gè)人信息安全。

　　3. 風(fēng)險管控的內容及困難

　　金融業(yè)是高風(fēng)險行業(yè)，存在著(zhù)匯率風(fēng)險、利率風(fēng)險、會(huì )計風(fēng)險、市場(chǎng)風(fēng)險、信用風(fēng)險等諸多的金融風(fēng)險。隨著(zhù)我國金融市場(chǎng)的逐步開(kāi)放和外資金融機構的快速進(jìn)入，加大了我國金融機構的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，因此，目前國內金融控股企業(yè)、證券公司、投資銀行與商業(yè)銀行、資產(chǎn)管理公司、證券公司、保險公司、各大型企業(yè)集團的財會(huì )與稽核部門(mén)紛紛加強了金融風(fēng)險控制，形成了政府統籌管控、企業(yè)內部實(shí)施的兩級管理體系。而對于互聯(lián)網(wǎng)金融來(lái)說(shuō)，由于發(fā)展時(shí)間短、變化快，目前尚沒(méi)有形成體系化的風(fēng)險管控體系，對于參與其中的用戶(hù)和機構而言，都存在著(zhù)巨大的風(fēng)險。

　　互聯(lián)網(wǎng)金融機構，作為互聯(lián)網(wǎng)金融的主體，將承擔風(fēng)險管控的重要任務(wù)。對于金融機構而言，主要可分為針對內部的管控風(fēng)險和外部的信用風(fēng)險。對內部而言，它需要更好的設計各種理財產(chǎn)品，更清晰的衡量收益和風(fēng)險，更規范化的流程管控和更準確的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)識別;而對于外部而言，它需要對客戶(hù)進(jìn)行更為準確的信用評估，以期實(shí)現更好的風(fēng)險管控。

　　風(fēng)險管控，一直是金融管控的重點(diǎn)和難點(diǎn)，內容復雜、涉及面廣，專(zhuān)業(yè)人員缺乏等因素一直制約著(zhù)我國金融行業(yè)的風(fēng)險管控。對于互聯(lián)網(wǎng)金融機構而言，這些問(wèn)題相對于傳統金額行業(yè)更為嚴重，可以說(shuō)，互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)處在一個(gè)未知的網(wǎng)絡(luò )中，面臨著(zhù)許多未知的事情，也存在著(zhù)許多未知的風(fēng)險。

　　4. 數據分析在風(fēng)險管控上的作用

　　數據分析，旨在通過(guò)統計方法對收集來(lái)的大量第一手資料和第二手資料進(jìn)行分析，以求最大化地開(kāi)發(fā)數據資料的功能，發(fā)揮數據的作用。運用探索性的數據分析，幫助各級人員及時(shí)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，發(fā)現各種市場(chǎng)問(wèn)題;使用實(shí)驗設計，可以幫助用戶(hù)更好的識別產(chǎn)品收益和風(fēng)險之間的關(guān)系，更好的進(jìn)行產(chǎn)品設計和銷(xiāo)售;通過(guò)SCP監控，幫助用戶(hù)更好對于流程和產(chǎn)品銷(xiāo)售的過(guò)程進(jìn)行監控，及時(shí)識別和處理市場(chǎng)異常;而探索性的數據挖掘，則幫助我們更好的識別客戶(hù)，降低高風(fēng)險客戶(hù)銷(xiāo)售帶來(lái)的風(fēng)險。

　　運用數據分析的各種手段，將幫助我們更好的認識產(chǎn)品、客戶(hù)和業(yè)務(wù)流程，更好的做好風(fēng)險管控。但就數據分析本身來(lái)說(shuō)，數據分析是一項嚴肅認真的專(zhuān)業(yè)性工作，工作對于參與的人員和環(huán)境都有著(zhù)較高的要求，而互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)本身正處于快速發(fā)展的事情，也增加了數據分析工作的難度。因此，如果能夠借助使用便捷、安全準確的分析工具將對數據分析產(chǎn)生極大的幫助，對風(fēng)險管控起到重要的作用，而這些又對數據分析工具提出了更高的要求：

　　1) 準確快速的數據分析能力，準確是數據分析的根本要求，只有準確分析的結果，才能為后續的工作提供正確的參考。

　　2) 開(kāi)放的大數據處理能力，互聯(lián)網(wǎng)金融面臨的是開(kāi)放的互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境，我們將面臨的是大數據，對于開(kāi)放環(huán)境下的大數據處理能力，也是數據分析能正常工作的重要保證。

　　3) 快速便捷的模型構建能力，數據建模本身是一件計算量繁瑣的專(zhuān)業(yè)工作，對于專(zhuān)業(yè)要求高，而大部分風(fēng)險管控人員往往并不具備較強的專(zhuān)業(yè)知識背景，這就需要分析工具能夠提供便捷的模型構建能力，幫助用戶(hù)實(shí)現快速準確的模型構建。

　　4) 操作友好的交互能力，數據分析本身是一個(gè)充滿(mǎn)無(wú)知的探索性工作，很多結果結論都是在探索的過(guò)程中被發(fā)現的，所以操作友好的交互能力，也會(huì )為我們的數據探索提供更多的便利。

　　JMP，作為SAS(全球最大的統計學(xué)軟件公司)推出的一種交互式可視化統計發(fā)現軟件系列，在SAS算法的基礎上，強調以統計方法的實(shí)際應用為導向，交互性、可視化能力強，使用方便，給業(yè)務(wù)人員的數據分析極大的幫助，下面我們就以風(fēng)險管控的數據分析應用來(lái)進(jìn)行展示。