eXtremeDB案例研究

概述

        NeatXS是NSE.IT為買(mǎi)方公司（經(jīng)紀公司、投資銀行、對沖基金和專(zhuān)業(yè)的貿易公司）開(kāi)發(fā)的一款高級前臺系統套件，它支持在多個(gè)交易所以及多個(gè)交易環(huán)節之間進(jìn)行交易。此外，利用內置的實(shí)時(shí)風(fēng)險管理和監控特性使經(jīng)紀人能夠輕松管理整個(gè)設施。

需求和挑戰

        隨著(zhù)算法交易和高頻交易的出現，在需要快速執行交易的同時(shí)，也需要抵御瞬間暴跌的風(fēng)險或者避免由于“胖手指”以及不正確地執行復雜的大型算法交易造成的巨大損失，這是當今市場(chǎng)面臨的一項重大挑戰。作為一款高性能、多交易所電子交易系統，NeatXS需要滿(mǎn)足這種低延遲、可靠的風(fēng)險管理的需求，通過(guò)架構和技術(shù)升級成為一款增強型交易系統，支持高頻、低延遲、基于策略的產(chǎn)品并且具有全面的風(fēng)險管理(RM)。這樣作為NeatXS客戶(hù)的大型買(mǎi)方公司能夠以?xún)r(jià)格合理的交易功能滿(mǎn)足合適的時(shí)機和數量要求，同時(shí)消除市場(chǎng)和信貸風(fēng)險。

        為了達到這些要求，我們已經(jīng)確定了下列挑戰：
?    傳統RM系統采用基于磁盤(pán)的關(guān)系數據庫，會(huì )對流程造成延遲
?    難以擴展，延遲高達2毫秒，在處理大量、基于策略的交易時(shí)會(huì )形成交易執行瓶頸
?    市場(chǎng)信息沒(méi)有實(shí)時(shí)同步，因此不能滿(mǎn)足市場(chǎng)的當前需求

方案

        為了克服上述挑戰，縮短延遲，實(shí)現更出色的吞吐量，我們對系統架構進(jìn)行了審核。發(fā)現的其中一個(gè)瓶頸（在延遲方面）是風(fēng)險管理中的數據庫訪(fǎng)問(wèn)與存儲過(guò)程寫(xiě)入。

         NSE.IT沒(méi)有從應用程序進(jìn)一步優(yōu)化MS-SQL調用，而是探索使用“內存”數據庫（例如eXtremeDB）進(jìn)行風(fēng)險管理，它能夠與不同進(jìn)程同時(shí)進(jìn)行實(shí)時(shí)交互。在對各種工具進(jìn)行廣泛評估和概念驗證(POC)之后，NSE.IT最終選擇McObject開(kāi)發(fā)的eXtremeDB產(chǎn)品，因為它具有獨特的“共享內存模式”和“事務(wù)日志”功能。 

        從架構和技術(shù)的觀(guān)點(diǎn)來(lái)看，NSE.IT認為它可以通過(guò)eXtremeDB的下列重要特性滿(mǎn)足超低延遲的要求：
?    易于實(shí)施和擴展，因為該應用程序使用與大多數面向對象語(yǔ)言中進(jìn)行類(lèi)定義非常相似的語(yǔ)言定義數據庫架構，而且可以將該架構編譯為特定語(yǔ)言的API。
?    可以與幾乎所有主流的開(kāi)發(fā)語(yǔ)言/平臺（例如C/C++/Java/.NET）綁定
?    實(shí)時(shí)、同步更新不同應用程序訪(fǎng)問(wèn)的每個(gè)實(shí)例
?    支持高級消息系統，例如MSMQ
   ? 24x7全天候在線(xiàn)支持

全新低延遲NeatXS的高級系統架構

優(yōu)勢
• 實(shí)現超低延遲，將響應時(shí)間從2毫秒降低到500微秒
• 從下訂單到執行對所有資產(chǎn)類(lèi)型進(jìn)行全面的風(fēng)險管理
• 更高的吞吐量，將約1000個(gè)訂單的同時(shí)交易執行的響應時(shí)間縮短到不到500微秒
• 提供事務(wù)日志
• 無(wú)縫地流傳輸市場(chǎng)數據
• 支持高速、基于策略的交易
• 使用更多時(shí)間來(lái)發(fā)現機會(huì )，從而獲得利潤更高的交易

客戶(hù)嘉評

       “最終，我們找到了eXtremeDB，這款合適的內存數據庫解決方案，它可以將延遲縮短到低于毫秒的水平，實(shí)現復雜的風(fēng)險與合規系統，為我們的Algo解決方案在競爭激烈的市場(chǎng)中奠定了穩固的競爭優(yōu)勢。”——NSE.IT Limited首席交付官Paresh Paul博士